نمودار عمق بازار (Market Depth) چیست؟
تعریف نمودار عمق بازار
با استفاده از این نمودار که با عنوان market depth شهرت یافته است، می‌توان واضح و شفاف، تمامی اتفاقاتی که برای یک سهم یا کالای مشخص روی می‌دهد را مشاهده کرده و مورد بررسی قرار دهیم.
نمودار عمق بازار، میزان گستردگی سفارشات باز، سفارشات خرید و فروش و همچنین پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. این نوع نمودار اغلب به معاملات درون یک اوراق بهادار اشاره می‌کند. بنابراین هر چه مقدار سفارشات خرید و فروش بیشتر باشند، بازار عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. البته این شرط را هم اضافه کنیم که؛ در صورتی با افزایش سفارش، عمق بازار فزونی خواهد یافت، که سفارش‌ها به طور مساوی و در حدود قیمت فعلی بازار آن اوراق بهادار پراکنده شده باشند.
عمق بازار به غیر از سطح قیمت، اندازه سفارشات یا به بیانی دیگر، حجم سفارشات در هر سطح قیمتی را هم در نظر می‌گیرد. هر چه عمق بازار بیشتر بشود، احتمال تاثیر معاملات بزرگ بر قیمت اوراق بهادار پایین‌تر خواهد آمد.
نمودار عمق بازار یکی از بهترین گزینه‌ها برای دریافت اطلاعات دقیق، در مورد میزان عرضه و تقاضا داده‌های مالی، به کاربران می‌باشد.
چگونگی عملکرد نمودار عمق بازار
به چارت‌ها و نمودارهایی که عرضه و تقاضا را همراه با قیمت آن‌ها نشان داده و به روزرسانی می‌کنند، نمودار عمق بازار می‌گویند.
نمودار عمق بازار از دو منحنی سبز و قرمز رنگ تشکیل شده است که به ترتیب bid و ask نامیده می‌شوند. منحنی bid سبز رنگ، میزان سفارش‌ها و خرید را نشان می‌دهد و منحنی ask با رنگ قرمز، سفارشات فروش را به نمایش می‌گذارد.
در یک نمودار عمق بازار، هر نقطه نشان دهنده میزان داد و ستدی است که می‌توان انجام داد.
نحوه تحلیل نمودار عمق بازار
همان‌طور که گفتیم نمودار عمق بازار نمایانگر حرکت قیمت در ارزهای متفاوت است و از دو منحنی سبز و قرمز به وجود آمده است. رنگ سبز سفارشات خرید و رنگ قرمز سفارشات فروش انجام نشده می‌باشد.
در میان این دو منحنی فواصلی وجود دارد که با درصد نشان داده می‌شود و این اختلاف به معنی تفاضل قیمت جدیدترین سفارشات خرید و فروش با آخرین قیمت بازار است. به زبان دیگر، شکاف موجود از اختلاف بین بیشترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش می‌باشد.
هر چه قدر که میزان شکاف بیشتر شود، رمز ارز به قیمت واقعی خود نزدیک‌تر شده و کارمزد معامله‌های آن ارز هم به مراتب کاهش یافته و نقدینگی افزایش می‌یابد.
نمودار عمق بازارهای مختلف
نمودار عمق بازار دوج کوین
دوج کوین با علامت اختصاری DOGE ، نوعی ارز دیجیتال به ارزش بازاری حدودا 36.37 میلیارد دلار است که در حال حاضر با سهم 1.67 درصدی از کل بازا، در رتبه هشتم قرار دارد.
با توجه به تصویر نمودار عمق بازار دوج کوین، در لحظه نوشتار این مقاله، قیمت هر واحد دوج کوین برابر با 0.278719 دلار می‌باشد. این مقدار با احتساب نرخ تتر 27.429 تومان، معادل 7.645 تومان معامله می‌شود. در حال حاضر صرافی BINANCE فعال‌ترین صرافی، در معاملات دوج کوین است.
نمودار عمق بازار بایننس کوین
بایننس کوین با نماد اختصاری BNB شناخته شده و با ارزش حدودا 78.865 میلیارد دلار در رتبه چهارم بازار قرار گرفته است.
در حال حاضر بایننس کوین حدود 3.62 درصد از سهم کل بازار را زیر سیطره خود قرار داده است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در لحظه نگارش این مقاله، قیمت هر واحد باینسس کوین در این لحظه برابر با 470.17 دلار است که با احتساب نرخ تتر، 27.353 تومان معادل 12.859 تومان معامله می‌شود. در حال حاضر صرافی VENUS ، فعال‌ترین صرافی در معاملات بایننس کوین است.
دیوار خرید و فروش
نمودار عمق بازار از یک محور افقی و یک محور عمودی تشکیل شده که محور افقی نمایانگر قیمت سفارشاتی است که خرید و فروش در آن لحاظ و ثبت شده و محور عمودی نشان دهنده حجم سفارشاتی است که به ثبت رسیده‌اند. بنابراین در نمودار عمق بازار، یک طرف سفارشات خرید و در سمت دیگر سفارشات فروشی را داریم که به ثمر نرسیده‌اند.
در اینجا دو دیوار خرید و فروش که سبز و قرمز رنگ هستند را داریم. زمانی در نمودار عمق بازار دیوار سبز رنگ خرید تشکیل می‌شود که حجم سفارش‌ها بسیار بیشتر از سفارش‌های فروش باشد.
نسبت بیشتر بودنِ سفارش خرید به فروش، به معنای بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است. با ایجاد دیوار فروش، قیمت به صورت کوتاه مدت نزولی خواهد شد. در واقع می‌توان حجم بالای سفارشات خرید در آن قیمت را، مساوی سطح حمایتی در آن قیمت تعبیر کرد. همچنین حجم زیاد سفارش‌های فروش در یک قیمت، هم ارز با سطح مقاومتی خواهد بود.
نکته مهم در ایجاد دیوار خرید و فروش
توجه داشته باشید که دیوارها تنها در صورتی معتبر و قابل اطمینان هستند که به صورت تدریجی افزایش یافته باشند. زمانی که با افزایش ناگهانی قیمت مواجه می‌شوید، احتمال بالای این مسئله را در نظر داشته باشید که ممکن است، این سفارش‌ها توسط یک نهنگ صورت گرفته باشد و قصد گمراه کردن دیگر معامله‌گران بازار است
نمودار عمق بازار در صرافی های مختلف
این ابزار کمکی در جهت پیش بینی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد نه تصمیم برای خرید یا فروش. نمودار عمق بازار که بر اساس کلیه سفارشات خرید و فروش انجام نشده در صرافی‌ها رسم می‌شود، میزان عرضه و تقاضا برای یک جفت ارز را در آینده نزدیک نشان می‌دهد.
نمودار عمق بازار پارامتری نیست که تحلیلگران بر پایه و اساس آن تصمیم به فروش یا خرید بگیرند. اغلب صرافی‌ها به نمودار عمق بازار دسترسی دارند و تحلیلگران تنها به عنوان یک ابزار کمکی از آن بهره‌مند می‌شوند.
با بهره‌مندی از این نمودار می‌توان نتیجه گرفت، اگر سفارشات انجام نشده در آینده به سرانجام رسید، یعنی سفارشی اضافه نشده و علاوه بر این، در میان سفارش‌های موجود، سفارشی لغو نشود، حرکت قیمت به چه شکلی خواهد شد.
جمع بندی پایانی
این نکته را در خاطر داشته باشید که امکان لغو سفارش وجود دارد، بنابراین در صورت لغو یک سفارش، کارمزدی از معامله‌کننده کم نمی‌شود. با این حساب گاهی نهنگ‌ها با قرار دادن سفارش‌هایی با حجم بالا و سپس لغو آن‌ها، دیگران را فریب داده و کسب سود می‌کنند.
در کنار دستکاری بازار به وسیله نهنگ‌ها، استدلال دیگری هم وجود دارد که با در نظر داشتن آن شما نمی‌توانید 100% به نمودار عمق بازار متکی باشید. هر صرافی بر حسب سفارشات خود رسم نمودار عمق بازار را انجام می‌دهد؛ این یعنی اطلاعات یک صرافی مختص خودش بوده و توان نمایش دقیق جهت حرکت قیمت یک ارز را نخواهد داشت.