گزارش هفتگی صندوق های ETF | هفته اول آذر 1400

در هفته گذشته، در حالی که شاخص کل حدود 1.3 درصد و شاخص هم‌وزن حدود 0.8 درصد افت داشتند، صندوق‌های بورسی به طور میانگین حدود 0.3 درصد رشد کرده‌اند. سرآمد این صندوق‌ها نیز گروه کشاورزی با 16.5 درصد بازدهی بوده است.

بر اساس میانگین وزنی بازدهی صندوق‌های بورسی، دو گروه طلا و کشاورزی توانسته‌اند به ترتیب حدود 2 و 18 درصد پربازده‌تر از شاخص کل عمل کرده و جلو‌تر از میانگین کل صندوق‌های بورسی بایستند.

گروه صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی نیز با این که بهتر از شاخص‌های بورسی عمل کردند، اما با ثبت بازدهی 0.1 و -0.76 درصد تا رسیدن به میانگین صندوق‌ها کمی فاصله داشته‌اند.

ضعیف‌ترین گروه در هفته گذشته نیز صندوق‌های مختلط بوده که با ثبت میانگین بازدهی -2.02 درصد، حدود 0.3 واحد ضعیف‌تر از شاخص کل و 1.1 واحد ضعیف‌تر از شاخص هموزن عمل کرده است.

در ادامه، به روال هر هفته عملکرد هر یک از گروه‌های فوق را به تفکیک ریسک و بازده بررسی خواهیم کرد.

صندوق‌های سهامی

نرخ بازدهی در صندوق‌های etf سهامی، از -2.5 درصد تا مثبت 3.5 درصد متفاوت بوده است. 5 صندوق «ارزش»، «آوا»، «الماس»، «بذر» و «فراز» به‌ترتیب با ثبت اعداد 3.55، 1.85، 0.16، 0.05 و 0.04 تنها نمادها با بازدهی مثبت در این گروه بوده‌اند. سایر نمادها بازدهی منفی و نمادهای «فیروزه»، «افق ملت»، «ثهام»، «آگاس»، «کاریس»، «سرو»، «پالایش»، «دارایکم» و «کاردان» نیز عملکردی ضعیف‌تر از شاخص کل داشته‌اند.

از طرفی حباب اکثر نمادها در این گروه منفی بوده که می‌تواند نشانه‌ای از فرصت خرید در آن‌ها باشد، به شرطی که سابقه حباب، بازدهی و سایر شرایط مانند ریسک و نقدینگی آن‌ها بررسی شده و تنها به داده‌های هفتگی اتکا نشود.

صندوق‌های درآمد ثابت

در این گروه اگرچه مقدار عددی بازدهی‌ها چشمگیر نبوده اما اکثر نمادها توانسته‌اند بازدهی مثبتی بدست آورند. تنها نمادهای «دمعیار»، «صایند»، «سیناد»، «دارا»، «کارین»، «امین‌یکم» و «همای» با ثبت اعداد -0.01 تا -1.26 دارای بازدهی منفی بوده‌اند.

با توجه به این که ریسک فاکتور مهمی در سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌باشد، در نمودار زیر، ریسک هفتگی صندوق‌های درآمد ثابت را بر اساس میزان سهام موجود در سبد آن‌ها بررسی کرده‌ایم. از این منظر، نمادهای «تصمیم»، «اوصتا» و «کامیاب» با تخصیص بیش از 20 درصد از سبد خود به سهام، پرریسک‌ترین نمادها و « همای»، «ثبات»، «کارین» و «فردا» با تخصیص کمتر از 5 درصد سبد خود به سهام، به‌ترتیب کم‌ریسک‌ترین نمادهای این گروه بوده‌اند.

صندوق‌های مختلط

هر دو نماد در این گروه بازدهی منفی داشته که این امر باعث افت میانگین این گروه و ثبت ضعیف‌ترین عملکرد در بین صندوق‌های بورسی شده است.

نماد «آسام» نسبت به نماد «صنوین» بازدهی بهتر و حباب کمتری داشته است. همچنین با تخصیص 51 درصد از سبد خود به سهام، پرریسک‌تر از نماد «صنوین» عمل کرده است.

صندوق‌های کشاورزی

این گروه که هفته‌ها پربازده‌ترین گروه صندوق‌های بورسی بوده، در هفته گذشته نیز مجددا جایگاه خود را در صدر صندوق‌های بورسی حفظ کرده است. اگرچه نماد «سحرخیز» با ثبت عدد 18.33 درصد پربازده‌ترین نماد در بین تمام صندوق‌های etf بوده، نماد «نوویرا» نیز با بازدهی 14.7 درصدی دومین نماد پربازده etf بوده و در مجموع این دو نماد توانسته‌اند میانگین بازدهی گروه را تا 16.5 درصد افزایش بدهند.

صندوق‌های طلا

در این گروه نماد «زر» با ثبت عدد 1.29 درصد پربازده‌ترین و نماد «گوهر» با ثبت عدد منفی -0.13 کم بازده‌ترین نماد‌ها بوده‌اند. از طرفی نماد «کهربا» با اختصاص 99 درصد از سبد خود به سهام، پرریسک‌ترین و نماد «زر» با حدود 6 واحد اختلاف کم‌ریسک‌ترین نماد این گروه بوده است.