تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن و نسبت آن‌ها با هم (22 مرداد 99)

در ویدئوی تحلیلی ذیل، به بررسی روند شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن و نسبت شاخص هم وزن به شاخص کل پرداخته‌ایم.

تحلیل شاخص کل

در اشل بلند مدت و طبق داده های ماهانه شاخص کل بورس در یک روند صعودی قرار دارد، این روند صعودی طی ماه‌های اخیر پس از شکست سقف کانال دوم بلند مدتی شدت گرفته است. مادامی که شاخص توانایی حفظ سقف کانال دوم خود را داشته باشد می‌توانیم انتظار ادامه صعود شاخص تا سقف کانال جدید را داشته باشیم. اما در شرایط کنونی بازار این شاخص درگیر خط روند مقاومتی زرد رنگ خود می‌باشد که گذر از این خط روند مقاومتی می‌تواند موجب تشدید روند صعودی شاخص کل در بلند مدت گردد.
اما در کوتاه مدت و میان مدت و براساس داده‌های روزانه شاخص کل در صورت از دست دادن سطح حمایتی فعلی می‌تواند نزول تا کف کانال میان مدتی شاخص که متقارن است با حدود میانگین متحرک 25 روزه ادامه دار باشد. طبق سناریوی صعودی در صورت گذر شاخص کل از سقف تاریخی باند مقاومتی مهم بعدی در حدود 23000000 الی 2370000 واحد قرار دارد.

تحلیل شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن که بیشتر نمایانگر وضعیت سهام کوچک‌تر بازار می‌باشد، طبق داده‌های روزانه در حدود 460000 الی 500000 واحد با حمایت روبروست. که در صورت حفظ این محدوده حمایتی می‌توان انتظار صعودی شدن دوباره این شاخص را داشت.

تحلیل نسبیتی

بطور کلی از مرداد ماه سال 97 تا ابتدای سال جاری طبق نمودار نسبیتی شاخص کل هم وزن به شاخص کل بورس که در هر روز از تقسیم عدد پایانی شاخص کل هم وزن به روی شاخص کل بورس به دست می‌آید، بازدهی شاخص کل هم وزن از شاخص کل بیشتر بوده است، اما از ابتدای سال جاری همانطور که در نمودار هویداست بازدهی شاخص کل بورس نسبت به شاخص هم وزن بیشتر بوده است، این نسبت در حدود 0.25 و 0.23 با حمایت روبروست که احتمال تغییر روند کوتاه مدت، این نسبت در این حدود دور از انتظار نمی‌باشد.