بررسی صنایع جامانده بازار بورس | سه شنبه 18 آذر 1399

بررسی صنایع جامانده بازار بورس | سه شنبه 18 آذر 1399

بررسی صنایع و نمادهای جامانده بازار همواره مورد توجه علاقه مندان بازار است گروهی از تحلیل گران اعتقاد دارند زمانی که بدلایل اقتصادی و اجتماعی اکثر شرکتها با هم در حال رشد هستند ، تعدادی از شرکتها هستند که کمتر مورد اقبال قرار می گیرند و از چشم تیزبین سرمایه گذران پنهان می مانند.  لذا همواره زمانیکه از  تب و تاب ها کاسته شد و بازارها به تعادل می رسند به بررسی و یافتن این نمادها بیشتر می پردازند. برای شناسایی گروه های صنعت جامانده بازار روشهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد و قاعده و روش یکسانی وجود ندارد.

در این مقاله سعی شده از جنبه های مختلف و با مقایسه های گوناگون این گروه های صنعت و این نمادها شناسایی و دراختیار علاقه مندان بازار سرمایه قرار گیرد.

یکی از پارامترهای موثر در بررسی صنایع و نمادها، ضریب بتا است. ضریب بتا نشان می دهد اگر 1% بازدهی شاخص کل تغییر کند  شاهد چند درصد تغییر در بازدهی پارامتر موردنظر خواهیم بود. بعبارت دیگر ارتباط و همبستگی یک پارامتر را با شاخص کل بررسی می کنیم. در زمان رونق بازار صنایعی که ضریب بتای بالاتری دارند برای کسب سود بیشتر توصیه می شود و در زمان رکود بازار صنایعی که ضریب بتای پایین تر دارند  در سبد سرمایه گذاری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه صنایعی که کمترین بازده سال 99 را به خود اختصاص داده اند عبارتند از :

گروه صنعتبازده 98بازده 99 تا 17 آذرهمبستگی 3 ماهه
با شاخص کل
همبستگی 14ماهه
با شاخص کل
تجهیزات صنعتی1429%13%11%23%
شیرینیجات1343%93%60%34%
تجهیزات مخابراتی886%149%-22%59%
نوشیدنی768%112%47%48%
سخت افزار و تجهیزات763%16%74%84%
کاشی و سرامیک611%145%18%35%
سایر محصولات غذایی548%107%31%54%
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار537%98%86%99%
پیمانکاری صنعتی525%82%7%74%

گروه صنایع زیر بیشترین نرخ رشد را از ابتدای 99 تا کنون داشته اند:

گروه صنعتبازده 98بازده 99 تا 17 آذرهمبستگی 3 ماهه
با شاخص کل
همبستگی 14ماهه
با شاخص کل
بیمه326%419%52%69%
محصولات کاغذی299%407%-161%-82%
خودرو236%372%98%101%
بانکها و موسسات اعتباری168%281%95%106%
تولید فلزات گرانبهای غیراهن158%276%129%127%
هتل و رستوران358%255%70%70%
سرمایه گذاری191%251%104%107%
تولید کود و ترکیبات نیتروژن159%239%131%99%
کانی های فلزی123%225%126%106%
فراورده های نفتی93%221%118%137%

در جدول زیر بیشترین اختلاف بازدهی 98 و تا 17 آذر ارائه شده است:

گروه صنعتبازده 98بازده 99 تا 17 آذرهمبستگی 3 ماهه
با شاخص کل
همبستگی 14ماهه
با شاخص کل
اختلاف بازدهی 98 و 8ماهه99
تجهیزات صنعتی1429%13%11%23%1416%
شیرینیجات1343%93%60%34%1250%
سخت افزار و تجهیزات763%16%74%84%748%
تجهیزات مخابراتی886%149%-22%59%737%
نوشیدنی768%112%47%48%656%
سایر مواد معدنی515%12%9%52%503%
کاشی و سرامیک611%145%18%35%466%
محصولات لبنی489%28%7%36%461%
حمل و نقل از طریق خطوط راه اهن504%58%47%74%446%
پیمانکاری صنعتی525%82%7%74%443%

صنایعی که در جدول زیر ارائه شده بیشترین رشد بازده را تا 17آذر99 نسبت به سال 98 داشته اند.

گروه صنعتبازده 98بازده 99 تا 17 آذرهمبستگی 3 ماهه
با شاخص کل
همبستگی 14ماهه
با شاخص کل
بازده8ماهه 99 بیشتر از بازده98
خودرو236%372%98%101%137%
فراورده های نفتی93%221%118%137%128%
تولید فلزات گرانبهای غیراهن158%276%129%127%119%
بانکها و موسسات اعتباری168%281%95%106%113%
محصولات کاغذی299%407%-161%-82%108%
کانی های فلزی123%225%126%106%102%
مواد شیمیایی-متنوع107%203%105%87%95%
بیمه326%419%52%69%93%
تولید کود و ترکیبات نیتروژن159%239%131%99%79%
سرمایه گذاری191%251%104%107%60%

با توجه به مقایسه های صورت پذیرفته و بر اساس اطلاعات جدول  بالا،  بنظر می رسد گروه های صنعتی خودرویی، فلزات اساسی، بانکی، شیمیایی، بیمه و سرمایه گذاری گوی سبقت را نسبت به  سابقه سال 98 خود ربوده اند و بنا دارند سال 99 را بهتر از سال98  برای خود رقم بزنند  و تحرکات یک هفته اخیر نمادهای زیرگروه نیز این نظریه را قوت می بخشد.

برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • ملاوانی

    دارویی در جداول شما دیده نمیشود.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
28 دی 1399